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第一章 绪论1

第一节 计量经济学的涵义和范围1

一、什么是计量经济学1

二、计量经济学的产生和发展2

三、计量经济学与有关学科的关系4

第二节 计量经济学的研究步骤与分类6

一、研究步骤6

二、计量经济学的分类12

思考与练习13

第二章 简单线性回归模型14

第一节 相关和回归分析14

一、变量之间的相互关系及种类14

二、相关分析15

三、回归分析21

四、总体回归函数（PRF）22

五、随机扰动项u24

六、样本回归函数（SRF）25

七、样本回归函数与总体回归函数的关系27

第二节 样本线性回归模型的估计28

一、简单线性回归模型的基本假定28

二、样本线性回归模型的参数估计——普通最小二乘法（OLS）30

三、OLS回归线的性质32

四、OLS估计式的特性33

五、极大似然估计（ML）40

第三节 总体线性回归模型的估计和检验42

一、样本的拟合优度——可决系数R2检验42

二、总体回归系数的估计44

三、总体回归系数的假设检验49

四、总体方差σ2的假设检验52

第四节 回归预测53

一、回归分析结果的表述53

二、回归预测53

三、回归预测应注意的问题58

第五节 课堂实验59

一、实验目的59

二、实验要求59

三、实验案例59

思考与练习65

第三章 多元线性回归模型68

第一节 二元线性回归模型68

一、二元线性回归模型的形式68

二、二元线性回归模型的基本假定69

三、二元线性回归模型的估计69

四、二元线性回归模型的统计检验71

五、偏相关系数和Beta系数75

六、课堂实验案例76

第二节 多元线性回归模型82

一、多元线性回归模型及矩阵表示82

二、古典线性回归基本假定83

三、OLS估计84

四、？的OLS估计式性质85

五、统计检验87

六、多元回归预测88

第三节 非线性回归模型89

一、可线性化的非线性模型90

二、不可线性化的非线性模型91

思考与练习95

第四章 多重共线性97

第一节 多重共线性的概念及产生的原因97

一、对古典假定的再讨论97

二、什么是多重共线性98

三、多重共线性产生的原因99

第二节 多重共线性的后果99

一、完全多重共线性带来的后果99

二、不完全多重共线性的影响101

第三节 多重共线性的检验102

一、利用解释变量之间的简单相关系数检验102

二、利用辅助回归方程的可决系数R2和F统计量检验103

三、根据可决系数R2、F检验、t检验的结果判断103

四、方差膨胀因子检验103

五、特征值检验104

第四节 多重共线性的解决办法104

一、利用“事前信息”105

二、变换模型形式105

三、增大样本容量106

四、综合利用时间序列数据和截面数据106

五、岭回归法107

六、主分量分析法112

七、Frisch综合分析法120

思考与练习123

第五章 异方差性126

第一节 异方差性的概念及产生的原因126

一、异方差性的概念126

二、异方差性产生的原因126

第二节 异方差性产生的后果127

一、OLS估计式不再是“最小方差估计式”127

二、解释变量显著性检验失效128

三、参数的置信区间的建立发生困难128

四、预测的精确度降低128

第三节 异方差性的检验129

一、图示检验法129

二、Spearman等级相关检验法130

三、Goldfeld-Quandt检验133

四、Park检验135

五、Glejser检验135

六、Breusch-Pagan检验136

七、White检验136

第四节 异方差性的解决办法138

一、模型变换法138

二、变量对数变换法139

三、加权最小二乘法（WLS）140

四、WLS估计的EViews软件实现140

五、广义最小二乘法（GLS）及其与WLS的关系142

思考与练习146

第六章 自相关性148

第一节 自相关性的概念及来源148

一、自相关性的概念148

二、自相关性的来源148

第二节 自相关性产生的后果149

一、一阶自回归型式149

二、自相关性产生的后果151

第三节 自相关性的检验153

一、图示法153

二、D-W检验155

三、高阶自相关性检验157

四、Von. Neumann比检验161

第四节 自相关性的解决办法161

一、将自相关的变量引入模型中去161

二、变换模型的数学形式162

三、广义差分法162

四、达宾两步法168

五、广义最小二乘法与广义差分法的关系169

思考与练习171

第七章 分布滞后模型和自回归模型174

第一节 滞后变量和分布滞后模型174

一、滞后变量174

二、分布滞后模型174

三、分布滞后模型的估计174

第二节 自回归模型182

一、库伊克（Koyck）模型182

二、适应性期望模型183

三、局部调整模型185

第三节 自回归模型的检验和估计186

一、自回归模型估计存在的问题186

二、自回归模型检验——达宾h检验186

三、自回归模型的估计188

思考与练习189

第八章 虚拟变量模型和设定误差190

第一节 虚拟变量模型190

一、虚拟变量概念190

二、虚拟变量的设置规则190

三、解释变量中虚拟变量的引入191

四、虚拟变量的特殊应用193

第二节 虚拟被解释变量模型198

一、线性概率模型198

二、非线性概率模型200

第三节 设定误差202

一、遗漏某个重要解释变量所产生的误差202

二、引入不重要的解释变量所产生的误差202

三、误用不相干的解释变量所产生的误差204

四、解释变量有质的变化所产生的误差204

第四节 设定误差的检验205

一、遗漏重要解释变量的设定误差的检验205

二、引入不重要解释变量的设定误差的检验206

三、模型函数形式正确与否的检验207

第五节 测量误差207

一、被解释变量的测量误差207

二、解释变量的测量误差208

三、测量误差的检验209

思考与练习209

第九章 联立方程模型212

第一节 联立方程模型的实质及形式212

一、联立方程模型的实质212

二、联立方程模型产生的后果213

三、联立方程模型的形式215

第二节 联立方程模型的识别218

一、不足识别219

二、恰好识别（或适度识别）220

三、过度识别222

四、识别的规则223

五、联立方程模型识别的一般步骤226

六、实际应用中的经验方法227

第三节 联立方程模型的估计228

一、递归模型的估计：OLS法228

二、恰好识别模型的估计：间接最小二乘法（ILS）229

三、过度识别模型的估计：二段最小二乘法（TSLS）232

四、三段最小二乘法（3SLS）238

思考与练习245

第十章 计量经济模型的应用248

第一节 结构分析248

一、比较静力学分析248

二、弹性分析250

三、乘数分析250

第二节 预测256

一、结构型方程预测256

二、简化型方程预测257

三、预测精度的评价258

第三节 政策评价260

一、模拟仿真法261

二、工具-目标法263

思考与练习264

第十一章 计量经济学建模理论新发展265

第一节 计量经济模型建模思想的新发展265

一、“从简单到复杂”向“从一般到简单”的转变265

二、“理论驱动”向“数据驱动”的转变266

第二节 因果关系检验267

一、经济变量间的因果关系267

二、格兰杰（Granger）检验267

三、西姆斯（Sims）检验270

第三节 平稳时间序列及检验271

一、平稳和非平稳时间序列271

二、Dickey-Fuller单位根检验——DF检验273

三、Augmented Dickey-Fuller检验——ADF检验277

四、ADF检验在EViews软件中的实现278

第四节 协整理论和误差修正模型280

一、协整的概念280

二、协整检验282

三、误差修正模型（ECM）284

四、协整分析实例285

第五节 ARCH模型及检验289

一、ARCH模型289

二、ARCH模型检验291

三、ARCH模型案例分析292

第六节 面板数据模型295

一、面板数据模型的优点296

二、简单面板数据模型及估计296

思考与练习299

第十二章 应用计量经济模型301

第一节 需求函数模型301

一、需求函数的意义301

二、需求函数的性质302

三、需求函数的影响因素分析303

四、单方程需求函数及估计305

五、线性支出系统（LES）306

六、扩展的线性支出系统（ELES）及估计309

第二节 消费函数模型315

一、凯恩斯（Keynesian）绝对收入假说模型315

二、杜森贝里相对收入假说模型316

三、弗里德曼（M·Friedman）持久收入假说模型317

四、莫迪利安尼（F·Modigliani）生命周期假说模型318

五、托宾（J·Tobin）流动资产假说模型319

六、理性预期收入的消费模型319

七、消费预期模型320

第三节 生产函数模型320

一、生产理论概述320

二、C-D生产函数模型321

三、CES生产函数模型329

四、VES（变替代弹性）生产函数模型332

五、超越对数生产函数模型333

第四节 投资函数模型334

一、固定资产投资模型334

二、库存投资模型337

第五节 货币需求函数模型338

一、有关的概念338

二、古典货币学说需求函数模型339

三、Keynes货币学说需求函数模型340

四、现代货币主义需求函数模型340

五、后凯恩斯（Keynes）货币学说需求函数模型341

思考与练习342

第十三章 宏观经济计量模型343

第一节 宏观经济计量模型概述343

一、宏观经济计量模型研究概况343

二、宏观经济计量模型的种类344

三、宏观经济计量模型的特点345

第二节 宏观经济系统的运行机制与宏观经济计量模型的建立346

一、宏观经济系统的运行机制346

二、宏观经济环境与计量模型的导向348

三、模型中外生程度的决定350

第三节 克莱因战争间模型351

一、克莱因战争间模型的理论基础351

二、模型的构成352

三、模型的识别353

四、模型的估计353

五、模型的分析354

第四节 国民收入账户体系计量模型355

一、国民经济核算体系与国民收入账户体系355

二、国民收入账户体系与宏观经济计量模型357

第五节 世界经济联接模型系统的中国模型360

一、模型设计的主导思想360

二、模型的统计基础和数据修正361

三、模型的基本结构362

四、模型的仿真和政策分析367

五、模型的主要特点、应用和进一步的改进373

思考与练习375

附录 统计学用表376

附表1 相关系数检验表（H0:ρ=0）376

附表2 斯皮尔曼等级相关系数临界值表377

附表3 标准正态分布概率表377

附表4 t分布的临界值380

附表5 F分布的临界值（α=0.05）381

附表6 x2分布的临界值383

附表7 达宾-瓦森检验上下临界值表（α=0.05）384

附表8 迪克-福勒t检验的临界值387

附表9 迪克-福勒F检验的临界值388

参考文献389